Utilizamos algoritmos multivariados para recalcular continuamente o caminho e grau de interdependência entre os ativos elegíveis. A estimação de retornos é calculada sob várias dimensões de risco e sensibilidades cruzadas que revelam informações da estrutura do contágio de risco geográfico ou de setor para os demais, sugerindo ajustes na exposição do portfólio para evitar a concentração oculta de risco.
A maioria dos modelos de risco assume que a correlação entre ativos é fixa. Isso gera um erro importante: em momentos de pânico, ativos que pareciam desconectados tendem a cair juntos (a correlação converge para 1), fazendo a diversificação desaparecer justamente quando ela é mais necessária.
Nossa abordagem resolve isso. Ao detectar o aumento da interdependência no início de um ciclo de volatilidade, o modelo ajusta a exposição da estratégia para garantir uma diversificação robusta, baseada no comportamento atual do mercado, e não em médias dos estados do passado.
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