Em vez de depender de limites arbitrários de exposição, transformamos a construção do portfólio em um problema matemático de Otimização Convexa.
O algoritmo resolve simultaneamente milhares de restrições para encontrar a alocação exata que maximiza a eficiência do capital, respeitando rigorosamente o limite de EVaR (Entropic Value at Risk).
Diferente de medidas tradicionais, o EVaR utiliza o conceito de entropia para definir um "teto matemático" de risco que engloba todas as outras métricas, ponderando também custos de impacto e a liquidez real de cada posição.
Contribuição do Risco por Ativo
A otimização tradicional (Média-Variância) é conhecida como uma "maximizadora de erros": gera portfólios instáveis e com concentrações perigosas.
O Mito da Diversificação Visual: Em um portfólio com 20 ativos com pesos iguais (5% cada), a intuição sugere que o risco está distribuído. Na realidade matemática, sem limites de contribuição de risco, é comum que apenas dois ativos carreguem 90% do risco total da carteira. Nossa abordagem evita essa armadilha. O sistema incorpora parâmetros de robustez que rejeitam "soluções de canto" (apostas frágeis), garantindo que a diversificação seja estrutural, e não apenas aparente.
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