O DCC é uma abordagem estatística que ajusta dinamicamente as correlações com base em dados de mercado atualizados. Para projetarmos os retornos de cada ativo para os próximos 5 dias por exemplo, projetamos antes a matriz de correlação de cada 1 dos próximos 5 dias.
Dynamic Conditional Correlation (DCC)
Métodos tradicionais assumem que as correlações entre ativos são estáticas ao longo do tempo, o que está longe de ser uma realidade. Com o DCC, as premissas de projeção de retornos e covariâncias são mais realistas e atualizadas das interdependências entre os ativos, melhorando a modelagem de risco e a diversificação do portfólio.
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